Моделювання фінансових ризиків на основі статистичних методів оцінювання
Анотація
Узагальнено фінансові ризики за видами та формами, а також на мікро- та макрорівнях. Обґрунтовано важливість моніторингу фінансових ризиків у сферах страхової, банківської, кредитно-грошової діяльності та інших бізнес-процесах. Визначено, що важливим інструментом у менеджменті ризиків є їх об’єктивне оцінювання. Розкрито сутність, переваги і недоліки окремих методів оцінювання фінансових ризиків: Value-at-Risk, методу Монте-Карло, методів на основі IRB-підходу, Shortfall, LDA, методів з використанням байєсівського програмування. Обґрунтовано актуальність використання статистичних методів оцінювання фінансових ризиків: непараметричної техніки Каплана – Мейєра та напівпараметричної моделі пропорційних ризиків Кокса.
Завантаження
Посилання
Vitlinskyi V. V. (2009). Kontseptualni zasady ryzykolohii u finansovii diialnosti [A conceptual framework for riskology in financial activities]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, 3, 4 [ in Ukrainian].
Vyshnivska, B. (2007). Metody minimizatsii finansovykh ryzykiv [Methods for minimization of financial risks], Ekonomist – Eсonomist, 6, 58–59 [In Ukrainian].
Kaminskyi, A.B. (2006). Modeliuvannia finansovykh ryzykiv [Simulation of financial risks]. Kyiv University [In Ukrainian].
Kovalenko L. O., & Remnova L. M. (2008). Finansovyi menedzhment [Financial management]. 3rd ed., rev. and suppl. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
Kramarenko H. O., & Chorna O. Ye. (2006). Finansovyi menedzhment [Financial management]. Kyiv: Center of education literature [in Ukrainian].
Kuznietsova N. V. (2014). Praktychni pidkhody do vyznachennia ta urakhuvannia nevyznachenostei, shcho formuiut finansovi ryzyky [Practical approaches to identification and assessment of uncertainties forming financial risks]. Scientific publication “Odeskyi Politekhnichnyi Universitet. Pratsi”, 2(44), 160–170 [in Ukrainian].
Vorobiev S. N., & Badin K. V. (2009). Sistemnyiy analiz i upravlenie riskami v predprinimatelstve [System analysis and management of risks in business]. Moscow: Publishing house of Moscow Institute of Social Psychology; Voronezh: NPO “MODEK” [in Russian].
Rzayev R. R., Babaeva S. T., & Babaev T. A. (2017). Avtomatizirovannaya informatsionnaya sistema kompleksnoy otsenki finansovoy ustoychivosti kommercheskih bankov [Automated Information System for Complex Evaluation of Financial Stability of Commercial Banks]. Problemyi upravleniya i informatiki – Journal of Automation and Information Sciences, 3, 71–86. https://doi.org/10.1615/JAutomatInfScien.v49.i6.50 [in Russian].
Machin D., & Cheung Y. (2006). Palmar M. Survival Analysis: A Practical Approach. 2nd ed. New York.
Petrie A., & Sabin C. (2005). Medical Statistics at a Glance. Oxford.
Kleinbaum David G., & Klein M. Survival Analysis: A Self-Learning Text. Third Edition. Retrieved from uop.edu.pk/ocontents/survival-analysis-self-learning-book.pdf
Holubova H. (2021). Kryvi vyzhyvanosti Kaplana – Meiiera: tekhnika modeliuvannia [Kaplan – Meyer survival curves: simulation technique]. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii statystyky, obliku ta audytu – Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and Audit, 3–4, 15–22. https://doi.org/10.31767/nasoa.3-4-2021.02 [in Ukrainian].
Переглядів анотації: 487 Завантажень PDF: 724
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
