Аналіз дюрації портфельних інвестицій

  • L. A. Novykova Національна академія статистики, обліку та аудиту
Ключові слова: дюрація, портфельні інвестиції, цінний папір, облігація, портфель цінних паперів, фінансовий інструмент

Анотація

Визначено особливості показника дюрації в процесі формування майнових та боргових фінансових інструментів з урахуванням фактора ризику відсоткової ставки. Обґрунтовано види покситиків дюрації та основні детермінанти їх зміни, охарактеризовано специфіку дюрації Маколея, портфельної дюрації та дюрації Фішера - Вайля.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Боярко І. М. Інвестиційний аналіз / І. М. Боярко, Л.Л. Гриценко. — К., 2011.-400 с.

2. Morgan J. Р. RiskMetrics ™ Technical Document / J. Р. Morgan. - 13rd ed.]. - New York, 1995.

3. Кузнецова JI. Г. Методологические основы оценивания стоимости финансовых активов и хеджирование ценовых колебаний на финансовых рынках: [монография]| / Л. Г. Кузнецова. - М., 2005. - 290 с.

4. Фрост С. М. Настільна книга банківського аналітика: гроші, ризики і професійні прийоми / С. М. Фрост. - Дніпропетровськ, 2006. — 672 с.

5. Foster J. Portfolios, Risk Management for Central Bankers, Central Banking Publications / J. Foster. - Central Banking Publications, 2002. – 475 p.

Переглядів анотації: 271
Завантажень PDF: 180
Опубліковано
2017-09-20
Як цитувати
Novykova, L. A. (2017). Аналіз дюрації портфельних інвестицій. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, (1), 7-12. вилучено із https://nasoa-journal.com.ua/index.php/journal/article/view/77
Номер
№ 1 (2015): Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту
Розділ
Articles